МейБлог: БигДАТа Почему русским не стыдно = BigDATA-Patriki

Хозяин дневника: ProfMoriarti offline

Дата создания поста: 17 ноября 2021, 17:41

Финансовый консалтинг

Диалоги о консалтинге. Осторожно циничный юмор)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Заблудился человек в лесу. Устал бродить, присел на пень возле ручья. Из леса выходит другой человек. Первый к нему обращается:

- Вы не подскажете мне, где я нахожусь?

- Вы сидите на пне, в лесу, на берегу ручья.

- Да-а-а… Вы, наверное, бизнес - консультант?

- Как вы догадались?

- Ну, во-первых, я вас не звал, вы появились сами; во-вторых, вы сказали только правду; в-третьих, всё, что вы сказали, я знал и без вас.

- А вы, не иначе, руководитель?

- Ну а вы как догадались?

- Во-первых, вы задали вопрос, ответ на который и без меня знаете; во-вторых, вы не спросили, как отсюда выбраться; в-третьих, вы сидите и ничего не предпринимаете, а обвиняете во всём меня...

Комментарии:

17 Ноя 2021, 17:48Klimentina offline

Смишно)))

Искрити профессар?
Молодухи оценят.. Искрометный йюмарок))) Под свининку и Ригалету ))

17 Ноя 2021, 17:57ProfMoriarti offline

о нет, Фигли

это ишшо про риски Марковиц получил Нобелескую...
финансовая классика

+++
Основные положения портфельной теории были сформулированы Гарри Марковицем при подготовке им докторской диссертации в 1950-1951 годах.

Рождением же портфельной теории Марковица считается опубликованная в "Финансовом журнале" в 1952 году статья "Выбор портфеля"[2]. В ней он впервые предложил математическую модель формирования оптимального портфеля и привёл методы построения портфелей при определённых условиях[3]. Основная заслуга Марковица состояла в предложении вероятностной формализации понятий "доходность" и "риск", что позволило перевести задачу выбора оптимального портфеля на формальный математический язык[4]. Надо отметить, что в годы создания теории Марковиц работал в RAND Corp., вместе с одним из основателей линейной и нелинейной оптимизации - Джорджем Данцигом и сам участвовал в решении указанных задач. Поэтому собственная теория, после необходимой формализации, хорошо ложилась в указанное русло.

Марковиц постоянно занимается усовершенствованием своей теории и в 1959 году выпускает первую посвящённую ей монографию "Выбор портфеля: эффективная диверсификация инвестиций"[5].

В 1990 году, когда Марковицу вручают Нобелевскую премию, выходит книга "Средне-дисперсионный анализ при выборе портфеля и рынка капитала"[6].

17 Ноя 2021, 18:02Klimentina offline

Прафесар))

много букф..
Я все равно ничего не поняла..
Но молодуха наша, я уверена.. Оценит)))

17 Ноя 2021, 18:11Бездельница offline

када ни смешно

афтор, поднажми на юмарок, тупоэтикам только тема волшебна

17 Ноя 2021, 18:14Klimentina offline

Ща нам прафесар

зделает смешно))
Постараица))

17 Ноя 2021, 18:26Бездельница offline

хлопайу в ладошге

заерзала даже
чтоб и женщинкам доходчиво, с указанием где начинать хохотать

17 Ноя 2021, 18:45Olche offline

Ой, кратко отвечу

Все логично.. прям экскурс
Я б так не спросила)
Но все равно возьму на заметку и донесу до других
Спасибо, что сконкретизировали)

17 Ноя 2021, 18:59ProfMoriarti offline

а есть два раздолбая

и вам деушке их нада баятца))

17 Ноя 2021, 20:53........ offline

...

фигли и бездельница - сестры?

18 Ноя 2021, 09:08Шаман offline

ProfMoriarti

Опасный вы человек... Идеями )))

Я ж полночи не спал после того как влип в средне-дисперсионный анализ...
И с грустью понял с утра (глядя на свою отчетность), что толку в моей нонешней работе от знаний статистики - пока маловато.
В плане - отсутствия достаточного количества наблюдений и жуткой волатильности показателей - мой сегмент рынка очень уж зависим от дури правительства как нашего, так и остальных оликов.
В общем - за последние полтора года графики полностью коррелируются с предвестниками локдаунов - когда ТПП Руси выпускает воззвание к моим клиентам и поставщикам о перепрофилировании мощностей и т. п. и т. д.

Но это все лирика и не про эротику. Без скандалов интриг и расследований.
Не слишком форматно для дневничкоф...

Извините, но прежде чем оставить комментарий, следует ввести логин и пароль!

(кнопку "ВХОД" в правом верхнем углу страницы хорошо видно? :)