ЮжныйСеверный поток3+4+5+
Найти портфель, его ожидаемую доходность и риск
➜ главная ДомикаВы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн:
0, замечено за сутки:
0вернуться на 35 стр. списка тем
ProfMoriarti 
Найти портфель, его ожидаемую доходность и риск
Это - вообще КЛАССИКА ЖАНРА!!
=== +++ +++ === +++ ===
Ценовые доли активов в портфеле относятся как 3:2. Ожидаемые доход-
ности активов равны: 1 #61549; #61501; 25%, 2 #61549; #61501; 15%. Ковариационная матрица V равна:
1, 44 0, 06
0, 06 0, 49
Решение.
Портфель, конечно, находится НА РАЗ = Портфель равен: X = (0, 6 0, 4)
Доходность - тоже очень просто 21%.
Риск как найти? Понятно, что из дисперсий =
риск = Хт * V * X = (79, 09% ) **2
Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!
Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.
